Programa Especializado en Gestión de Riesgos

Curso

En Lima

S/. 9,500 IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Lima

  • Horas lectivas

    130h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

Durante más de 50 años, la Universidad de Piura se ha destacado por la excelencia de sus programas de formación y ha convocado a líderes de los sectores público y privado, con influencia en la conducción de sus organizaciones. El Programa de Especialización en Gestión de Riesgos busca mantener los estándares y brindar un programa de gestión de riesgos único en el país con un enfoque práctico y vinculado a las decisiones financieras que deben ser tomadas diariamente.

El mercado financiero se caracteriza por la constante evolución y sofisticación con el fin de agregar valor para la sociedad y los grupos de interés asociados. En este desarrollo, resulta imprescindible que los funcionarios responsables de la administración, control y supervisión de las instituciones financieras cuenten con una comprensión cabal de los riesgos propios del negocio financiero. De esta manera, los procesos de toma de riesgos, su medición y gobierno son claves para salvaguardar los intereses de los accionistas, depositantes, inversionistas y la sociedad en su conjunto.

Por ello, se propone que la Universidad de Piura desarrolle un Programa de Especialización en Gestión de Riesgos. Con una plana docente formada en las mejores universidades del mundo y con experiencia de primera línea en las instituciones financieras líderes del Mercado. Este programa brinda a los gestores de riesgos las herramientas necesarias para administrar los riesgos a los que se encuentra expuesta la institución o empresa. En particular, se enfocará en la formación de capacidades de medición, reporte y desarrollo de políticas asociadas a la gestión de riesgos.

A continuación, se detallan las características del programa, el cual ha sido diseñado con un enfoque práctico, de manera que las capacidades puedan emplearse directamente en el quehacer diario.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

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Lima
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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Información relevante sobre el curso

Fortalecer la institucionalidad del Perú al formar profesionales con un programa de especialización de alta calidad, complementario a la oferta académica que la Universidad de Piura. Así los participantes del programa: Obtendrán conocimientos conceptuales y metodológicos, además de herramientas prácticas para la gestión de riesgos. Lograrán una comprensión multidisciplinaria de los problemas y desafíos que enfrenta la gestión de riesgos en el Sistema Financiero. Obtendrán competencias en el manejo de información financiera y reporting.

Profesionales que laboren en las áreas de negocios, auditoría y riesgos de instituciones del Sistema Financiero. Estudiantes de pre-grado o egresados que busquen complementar sus competencias en gestión de riesgos.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Estructura
  • Modelos
  • Financieras
  • Excel
  • Gestión de riesgos
  • Crédito
  • Gestión
  • Mercado
  • Segmentación
  • Funciones

Temario

Módulo 1: Herramientas y Fundamentos (10 sesiones)

Bloque 1: Introducción a requerimientos de Basilea y locales (2 sesiones)

Historia de los acuerdos de Basilea, principales preocupaciones de la regulación y supervisión financiera. Nuevos requerimientos regulatorios internacionales y locales y su aplicación en el Perú.

Bloque 2: Gobierno Corporativo, Apetito al Riesgo (3 sesiones)

Gobierno Corporativo

Principios de Buen Gobierno Corporativo y su relación con la gestión de riesgos, cultura de riesgos, mercado objetivo y establecimiento de objetivos

Apetito por Riesgo

Declaración de Apetito por Riesgo, establecimiento de objetivos, límites de riesgo e integración de riesgos (gestión integrada de los riesgos).

Capacidad de Riesgo

Determinación de la capacidad de riesgos respecto de los distintos riesgos que enfrenta. Vinculación de los límites internos y análisis de estrés con la capacidad de riesgos.

Bloque 3: Excel para Finanzas (5 sesiones)

Introducción al manejo de información con Excel

Empleo de índices, formación de grupos, cálculo de percentiles, sumas y promedios condicionales y análisis gráfico.

Herramientas en Excel para cálculos financieros

Cálculo de cuotas, precio de bonos, curvas de descuento implícitas, estimación de correlaciones.

Estadística Básica en Excel

Principales distribuciones y su uso en los distintos tipos de riesgo. Pruebas de hipótesis. Muestreo y test de similitud.

Programación Básica en VBA Excel para finanzas

Definición de variables, procesos repetitivos, bucles, condiciones y simulaciones de Montecarlo.

Módulo 2: Gestión de Riesgos (23 sesiones)

Bloque 1: Riesgos de Mercado (5 sesiones)

Nuevo Reglamento de Gestión de Riesgos de Mercado

Tipos de riesgo de mercado, estructura organizacional, incentivos, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio y determinación de límites.

Riesgos de Mercado del Trading Book

Estimación del Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall para portafolios de acciones, bonos y derivados. Backtesting del VaR.

Riesgos de Mercado del Banking Book

Riesgo de Tasa de interés estructural, análisis de ganancias en riesgo y duración.

Bloque 2: Riesgo de Liquidez (3 sesiones)

Reglamento de Gestión de Riesgos de Liquidez

Riesgo de liquidez en la crisis internacional. Estructura organizacional, responsabilidad de comités y Directorio y determinación de límites internos.

Medición del riesgo de liquidez

Análisis de brechas de liquidez, ratio de cobertura de liquidez, ratio de fondeo neto estable, volatilidad de los depósitos

Estrés de liquidez

Escenarios de estrés de liquidez, supuestos y planes de contingencia.

Bloque 3: Riesgo de Crédito (7 sesiones)

Reglamento de Gestión de Riesgos de Crédito

Estructura organizacional, incentivos, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio, indicadores de apetito por riesgo de crédito y determinación de límites. Reglamento de Sobre Endeudamiento.

Evaluación de clientes minoristas

Diseño de productos, campañas de crédito, evaluación de capacidad de pago por tipos de crédito, empleo de modelos de scoring.

Evaluación de clientes minoristas

Diseño de productos, campañas de crédito, análisis de cosechas y ajustes en políticas. Evaluación de capacidad de pago por tipos de crédito, empleo de modelos de scoring.

Modelos de Riesgo de Crédito

Definición de incumplimiento, modelos de scoring y rating, análisis unvariado, bivariado y multivariado. Calibración de probabilidades de incumplimiento, severidad de pérdidas y exposición ante el incumplimiento.

Gestión de portafolio de créditos

Análisis de cosechas, identificación y medición del sobre endeudamiento, análisis de estrés crediticio. Correlaciones de incumplimiento, pérdidas esperadas y no esperadas por riesgo de crédito.

Bloque 4: Riesgo Operacional (5 sesiones)

Gestión de Riesgo Operacional

Etapas de la gestión de riesgo operacional, responsabilidad de comités y Directorio y principales herramientas de gestión

Riesgo Operacional

Bases de pérdidas, Tipos de riesgo operacional, Marco de referencia para la gestión de riesgos asociado a la tecnología de la información Cobit de ISACA e ISO 27001. Gestión de la Continuidad del Negocio.

Bloque 5: Riesgos Actuariales (1 sesión)

Estructura organizacional, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio. Seguros de vida y generales, cálculos técnicos y reaseguros.

Bloque 6: Riesgo de Lavado de Activos (2 sesiones)

Alcances de los requisitos mínimos del sistema de prevención de lavado. Estructura organizacional y responsabilidades de comités, gerencia y Directorio. Principales retos de la implementación de un sistema de prevención en función de la complejidad del negocio.

Módulo 3: Gestión Integral, Estrés y Reporting (10 sesiones)

Bloque 1: Gestión Integral y Estrés (4 sesiones)

Gestión Integral del Riesgo

Visión aislada e integral de los riesgos, seguimiento de indicadores clave, medición del riesgo de manera integral y formulación de estrategias conjuntas.

Análisis de Estrés

Integrando los resultados del análisis de estrés de los diferentes riesgos. Desarrollar aproximaciones simples para el desarrollo de análisis de estrés.

Bloque 2: Análisis de información, modelación y reportes en R (5 sesiones)

Introducción a R y Python

  • Comandos, sintaxis, programación y manejo de Bases de Datos.

Herramientas en R

  • Manejo de Bases de datos en R.
  • Modelación de Riesgos de Mercado y Riesgo de Crédito en R.
  • Modelos de Estrés de Riesgos de Crédito en R.
  • Reportes dinámicos y estáticos en R.

Bloque 3: Taller de Integración de conocimientos (1 sesión)

Trabajo grupal de integración de conocimientos del programa en base a 5 posibles problemáticas de las instituciones financieras:

  • Realización de un ejercicio de VaR, CVaR y Estrés de un portafolio de activos.
  • Diseño e implementación herramientas para la gestión de liquidez
  • Análisis de un plan de continuidad de negocio
  • Desarrollo de un modelo de Scoring o Rating Crediticio
  • Desarrollo de un modelo de Estrés de riesgo de crédito

Programa Especializado en Gestión de Riesgos

S/. 9,500 IVA inc.